DESENVOLVIMENTO E INTERCONECTIVIDADE DO MERCADO DE COMMODITIES

GÊNESE DO CONCEITO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Abstract

As ferramentas de hedge desenvolvidas a partir dos anos 1980 nos mercados financeiros internacionais desempenharam, inicialmente, a função de proteger os preços futuros contra problemas climáticos e choques de oferta e de demanda, promovendo o processo embrionário dos mercados de commodities. Contudo, dos anos 1990 em diante, praticamente todas as commodities já se encontravam listadas nas bolsas de mercados futuros. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é investigar a dinâmica dos mercados de commodities e como sua evolução ultrapassa a definição de conectividade chegando ao nível de interconectividade entre os mais variados produtos, mercados e economia. Com isso, pretende-se verificar a ampla gama de discussão teórica disponíveis sobre o universo das commodities propondo uma interpretação bibliográfica comparativa sobre o fenômeno e seus impactos.